可以报警，对方涉嫌诈骗罪。金额过小，警方不立案的，你可以向互联网举报中心举报诈骗行为。根据有关司法解释 ，诈骗罪的立案数额在三千元以上。
因此，财物被骗40元，没有达到诈骗罪的立案标准。但仍然属于治安案件 ，属于机关管辖 。本着为人民服务的职责，机关应该按行政案件程序追究诈骗者的法律责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
